Данный музей, который посвящен истории и религии, появился на основе базовой выставки, которую проводили на территории Зимнего дворца по весне 1930-го года. В ее рамках были выставлены предметы, в виде рукописей, редких книг, скульптур, картин, предметов культа и быта африканских, индийских и китайских народностей. Это было взято за основу коллекции. Открытие дверей музея для массового посещения началось в ноябре месяце 1932-го года.
Дом, который размещался на Почтамтской улице, был отдан в руки музею только в 1991-м году. Несколько лет подряд, в здании постоянно шли реставрационные работы. В дальнейшем, уже в 2000-м году, экспонаты смогли перебраться в новое отремонтированное помещение.